Prueba tus conocimientos sobre Aplicaciones de la Inversión en Finanzas Cuantitativas

Question 1

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar modelos cuantitativos en la gestión de carteras?

Accepted Answer

Permiten optimizar las carteras en función del perfil de riesgo y rentabilidad del inversor.

Answer

Garantizan una rentabilidad elevada en cualquier escenario del mercado.

Answer

Eliminan la necesidad de contar con un gestor de inversiones experimentado.

Question 2

¿Qué técnica de análisis cuantitativo se emplea para identificar patrones y tendencias en series temporales de datos?

Accepted Answer

Análisis de series temporales

Answer

Análisis factorial

Answer

Análisis de regresión

Answer

Análisis discriminante

Question 3

¿Cuál de las siguientes NO es una estrategia de inversión cuantitativa?

Accepted Answer

Inversión en valor basada en el análisis fundamental

Answer

Inversión de baja volatilidad

Answer

Seguimiento de tendencias

Answer

Inversión basada en momentum

Question 4

El índice de Sharpe es una medida de:

Accepted Answer

Rendimiento ajustado al riesgo

Answer

Rentabilidad absoluta

Answer

Liquidez

Answer

Volatilidad

Question 5

¿Qué métrica se utiliza para medir la diversificación de una cartera?

Accepted Answer

Coeficiente de correlación entre activos

Answer

Alfa

Answer

Beta

Question 6

¿Cuál de los siguientes factores influye en el rendimiento esperado de una inversión?

Accepted Answer

El tipo de interés vigente

Answer

El clima político

Answer

Las preferencias personales del inversor

Answer

Las tendencias de la moda

Question 7

¿Qué tipo de modelo de regresión se emplea para predecir una variable cualitativa?

Accepted Answer

Regresión logística

Answer

Regresión polinómica

Answer

Regresión lineal

Answer

Regresión de árboles de decisión

Question 8

¿Cuál es el objetivo principal de la gestión de riesgos en las inversiones?

Accepted Answer

Minimizar las posibles pérdidas

Answer

Eliminar por completo la incertidumbre

Answer

Predecir el futuro de los mercados financieros

Answer

Maximizar los rendimientos en cualquier escenario

Question 9

¿Qué tipo de análisis es esencial para identificar oportunidades de inversión infravaloradas?

Accepted Answer

Análisis fundamental

Answer

Análisis de sentimientos

Answer

Análisis cuantitativo

Answer

Análisis técnico

Question 10

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de carteras cuantitativa es correcta?

Accepted Answer

Utiliza herramientas y técnicas matemáticas para tomar decisiones de inversión.

Answer

No tiene en cuenta los factores de riesgo.

Answer

Se basa únicamente en el análisis cualitativo.

Question 11

¿Qué tipo de análisis se utiliza para identificar tendencias y patrones en los datos de mercado?

Accepted Answer

Análisis técnico

Answer

Análisis de regresión

Answer

Análisis de sentimiento

Answer

Análisis fundamental

Question 12

¿Cuál es el objetivo del modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

Accepted Answer

Estimar el coste del capital propio de una empresa.

Answer

Determinar la relación riesgo-rentabilidad de una cartera.

Answer

Predecir el rendimiento futuro del mercado de valores.

Question 13

¿Qué tipo de estrategia de inversión busca minimizar el riesgo manteniendo una distribución constante de activos?

Accepted Answer

Asignación de activos estratégica

Answer

Inversión en crecimiento

Answer

Inversión de valor

Answer

Inversión de impulso

Question 14

¿Qué tipo de análisis se utiliza para evaluar la situación financiera y la rentabilidad de una empresa?

Accepted Answer

Análisis fundamental

Answer

Análisis de regresión

Answer

Análisis técnico

Answer

Análisis de sentimientos

Question 15

¿Cuál es la fórmula para calcular la desviación estándar de una distribución normal?

Accepted Answer

σ

Answer

p

Answer

z

Answer

μ

Question 16

¿Qué significa un valor p de 0,05 en una prueba de hipótesis?

Accepted Answer

Existe una probabilidad del 5% de que los resultados se deban al azar.

Answer

Existe una probabilidad del 95% de que los resultados se deban al azar.

Answer

Los resultados son estadísticamente significativos.

Question 17

¿Qué tipo de inversores suelen tener un horizonte temporal de inversión a largo plazo y una mayor tolerancia al riesgo?

Accepted Answer

Inversores institucionales

Answer

Inversores minoristas

Answer

Inversores de renta fija

Answer

Inversores especulativos

Question 18

Un gestor de cartera utiliza el modelo de Markowitz para optimizar una cartera de acciones. ¿Qué objetivo principal persigue el modelo de Markowitz?

Accepted Answer

Maximizar la rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado.

Answer

Minimizar el riesgo para una rentabilidad esperada dada.

Answer

Identificar las acciones con mayor potencial de crecimiento.

Question 19

Se utiliza el análisis de regresión para estudiar la relación entre el rendimiento de un fondo de inversión y el rendimiento del mercado. El coeficiente beta del fondo es 1.2. ¿Qué interpretación correcta se puede hacer de este valor?

Accepted Answer

El fondo es 1.2 veces más volátil que el mercado.

Answer

El fondo tiene un riesgo específico de 1.2%.

Answer

El fondo está 1.2% correlacionado con el mercado.

Answer

El fondo ofrece un rendimiento esperado 1.2 veces mayor que el mercado.

Question 20

Un analista financiero utiliza el modelo de valoración de empresas de descuento de flujo de caja libre (DCF) para estimar el valor intrínseco de una acción. ¿Cuál de los siguientes factores NO se considera en el modelo DCF?

Accepted Answer

El precio actual de la acción en el mercado.

Answer

El valor terminal de la empresa.

Answer

El flujo de caja libre proyectado de la empresa.

Answer

La tasa de descuento.

Question 21

Un inversor decide diversificar su cartera utilizando índices de mercado. ¿Cuál es la principal ventaja de la inversión en índices?

Accepted Answer

Diversificación eficiente a bajo costo.

Answer

Control sobre la composición de la cartera.

Answer

Protección contra la inflación.

Answer

Posibilidad de obtener rendimientos superiores al mercado.

Question 22

En el contexto de las estrategias de inversión, ¿cuál es la diferencia principal entre una estrategia activa y una estrategia pasiva?

Accepted Answer

Las estrategias activas buscan generar rendimientos superiores al mercado mientras que las estrategias pasivas buscan replicar el rendimiento del mercado.

Answer

Las estrategias activas son más arriesgadas que las estrategias pasivas.

Question 23

Se utiliza un modelo de factor de riesgo para explicar el rendimiento de un activo. El factor 'tamaño' del modelo se refiere a:

Accepted Answer

El tamaño de capitalización de mercado de las empresas.

Answer

El riesgo de liquidez del activo.

Answer

La sensibilidad del activo a los cambios en las tasas de interés.

Question 24

Un inversor utiliza un modelo de simulación de Monte Carlo para analizar el riesgo de una cartera de inversión. ¿Cuál es la principal ventaja de este método?

Accepted Answer

Permite generar un gran número de escenarios posibles para evaluar el riesgo de la cartera.

Answer

Proporciona resultados exactos y precisos.

Answer

Es un método simple y fácil de aplicar.

Question 25

El concepto de 'arbitraje' en las finanzas cuantitativas se refiere a:

Accepted Answer

Aprovechar las diferencias de precios en diferentes mercados para obtener ganancias sin riesgo.

Answer

Minimizar el riesgo de una cartera mediante la diversificación.

Answer

Identificar oportunidades de inversión con alto potencial de crecimiento.

Question 26

Un analista financiero utiliza el análisis técnico para identificar oportunidades de inversión. ¿En qué se basa el análisis técnico?

Accepted Answer

En el estudio de los patrones de precios históricos y el volumen de negociación.

Answer

En el análisis fundamental de los estados financieros de las empresas.

Answer

En la evaluación del valor intrínseco de los activos.

Question 27

Un fondo de inversión se describe como 'hedge fund'. ¿Cuál es la característica principal de los hedge funds?

Accepted Answer

Utilizan estrategias complejas y técnicas de inversión sofisticadas para obtener altos rendimientos.

Answer

Están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Answer

Son fondos de inversión con un bajo nivel de riesgo.