Análisis Cuantitativo de Riesgos: Cuestionarios y Ejercicios Interactivos

Question 1

¿Qué alternativa NO corresponde a una técnica de análisis cuantitativo de riesgos?

Accepted Answer

Análisis de regresión

Answer

Simulación de Monte Carlo

Answer

Análisis de sensibilidad

Answer

Análisis de escenarios

Question 2

En el análisis de sensibilidad, ¿qué elemento se modifica para evaluar variaciones en los resultados?

Accepted Answer

Parámetros de entrada del modelo

Answer

Impacto del riesgo

Answer

Resultados del modelo

Answer

Probabilidad de ocurrencia del riesgo

Question 3

¿Cuál es el propósito principal del análisis de escenarios en la gestión de riesgos?

Accepted Answer

Explorar resultados alternativos bajo diferentes supuestos

Answer

Identificar los riesgos potenciales

Answer

Calcular la probabilidad exacta de ocurrencia de un riesgo

Answer

Determinar el impacto financiero de un riesgo

Question 4

En la simulación de Monte Carlo, ¿qué aspecto representan las distribuciones de probabilidad?

Accepted Answer

Variabilidad de las variables de entrada del modelo

Answer

Impacto potencial del riesgo

Answer

Resultados esperados del análisis

Answer

Frecuencia de ocurrencia del riesgo

Question 5

Menciona una ventaja关键 del análisis cuantitativo de riesgos.

Accepted Answer

Ofrece un fundamento objetivo para la toma de decisiones

Answer

Requiere pocos recursos para su implementación

Answer

Elimina la incertidumbre inherente a la gestión de riesgos

Answer

Es aplicable en todos los contextos

Question 6

Una limitación del análisis cuantitativo de riesgos es su dependencia de:

Accepted Answer

Datos precisos y fiables

Answer

Experiencia del analista

Answer

Recursos financieros

Answer

Software sofisticado

Question 7

El análisis cuantitativo de riesgos es particularmente útil para evaluar:

Accepted Answer

Riesgos financieros

Answer

Riesgos de reputación

Answer

Riesgos legales

Answer

Riesgos operacionales

Question 8

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el riesgo de cola es correcta?

Accepted Answer

Es un riesgo extremo con baja probabilidad de ocurrencia

Answer

Es un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia

Answer

Es un riesgo que puede gestionarse fácilmente

Answer

Es un riesgo con bajo impacto pero alta frecuencia

Question 9

En el contexto del análisis cuantitativo de riesgos, ¿qué representa el Valor en Riesgo (VaR)?

Accepted Answer

La pérdida máxima posible con un determinado nivel de confianza

Answer

La varianza de las posibles pérdidas

Answer

El impacto financiero esperado de un riesgo

Answer

La probabilidad de una pérdida superior a un umbral

Question 10

¿Cuál de las siguientes técnicas permite evaluar el impacto de las variaciones en los parámetros de entrada de un modelo de riesgo sobre sus resultados?

Accepted Answer

Análisis de sensibilidad

Answer

Valor en riesgo

Answer

Simulación de Monte Carlo

Answer

Análisis de escenarios

Question 11

En el análisis de escenarios, ¿qué tipo de escenarios son generalmente considerados?

Accepted Answer

Optimistas, pesimistas y realistas

Answer

Aleatorios y deterministas

Answer

Internos y externos

Answer

De alto y bajo valor

Question 12

¿Qué algoritmo se emplea comúnmente en la simulación de Monte Carlo para generar números aleatorios?

Accepted Answer

Algoritmo de generación de números pseudoaleatorios

Answer

Algoritmo de búsqueda binaria

Answer

Algoritmo de ordenación

Answer

Algoritmo de redes neuronales

Question 13

¿Cuál de los siguientes es un beneficio del análisis cuantitativo de riesgos?

Accepted Answer

Proporciona una base objetiva para la toma de decisiones

Answer

Elimina la necesidad de experiencia subjetiva

Answer

Garantiza resultados precisos en todos los casos

Question 14

En el contexto del análisis cuantitativo de riesgos, ¿qué mide el valor en riesgo?

Accepted Answer

La pérdida máxima potencial de un activo o cartera con un determinado nivel de confianza

Answer

La probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo

Answer

El impacto de un evento de riesgo sobre los resultados del negocio

Question 15

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el análisis de sensibilidad es correcta?

Accepted Answer

Puede identificar los parámetros de entrada que tienen mayor impacto en los resultados del modelo

Answer

Es un proceso complejo y que requiere mucho tiempo

Answer

Siempre proporciona resultados precisos

Question 16

En el análisis de escenarios, ¿cómo se seleccionan los escenarios?

Accepted Answer

Basándose en el conocimiento y juicio de expertos

Answer

Aleatoriamente

Answer

Utilizando datos históricos

Question 17

¿Qué técnica de análisis cuantitativo de riesgos permite simular una gran cantidad de escenarios posibles?

Accepted Answer

Simulación de Monte Carlo

Answer

Análisis de escenarios

Answer

Valor en riesgo

Answer

Análisis de sensibilidad

Question 18

En el contexto del análisis cuantitativo de riesgos, ¿qué mide la volatilidad?

Accepted Answer

La variabilidad de los resultados del modelo

Answer

El coste de gestionar un riesgo

Answer

El impacto de un evento de riesgo sobre los resultados del negocio

Answer

La probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo

Question 19

En el análisis de sensibilidad, ¿cuál es el objetivo principal de variar los parámetros de entrada?

Accepted Answer

Evaluar el impacto de los cambios en los resultados

Answer

Estimar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos

Answer

Identificar los riesgos más relevantes

Question 20

En la simulación de Monte Carlo, ¿qué representa la distribución de probabilidad asignada a los parámetros de entrada?

Accepted Answer

La incertidumbre asociada a los parámetros

Answer

La magnitud de las pérdidas potenciales

Answer

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos

Answer

El impacto de los cambios en los resultados

Question 21

El valor en riesgo (VaR) mide:

Accepted Answer

El máximo potencial de pérdidas en un período determinado

Answer

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos

Answer

El impacto de los cambios en los resultados

Question 22

La principal ventaja del análisis cuantitativo de riesgos es que:

Accepted Answer

Proporciona una base objetiva para la toma de decisiones

Answer

Es fácil de implementar y aplicar

Answer

Elimina la incertidumbre asociada a los riesgos

Question 23

El análisis de valor en riesgo (VaR) se utiliza principalmente para:

Accepted Answer

Gestionar el riesgo de mercado

Answer

Simular diferentes escenarios futuros

Answer

Evaluar el impacto de los cambios en los resultados

Answer

Estimar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos

Question 24

¿Cuál de las siguientes técnicas de análisis cuantitativo de riesgos genera una distribución de posibles resultados?

Accepted Answer

Simulación de Monte Carlo

Answer

Valor en riesgo

Answer

Análisis de sensibilidad

Answer

Análisis de escenarios

Question 25

El análisis cuantitativo de riesgos es más eficaz cuando:

Accepted Answer

Los datos de entrada son precisos y fiables

Answer

La incertidumbre asociada a los riesgos es baja

Answer

El coste de implementación es mínimo

Answer

Las técnicas de análisis son fáciles de aplicar

Question 26

Una empresa planea invertir 1 millón de euros en un nuevo proyecto que se espera genere 200.000 euros de flujo de caja anual durante 5 años. Si el coste de capital de la empresa es del 10%, ¿cuál es el valor actual neto (VAN) del proyecto?

Accepted Answer

248.690 euros

Answer

1.000.000 euros

Answer

100.000 euros

Question 27

Una empresa analiza dos posibles escenarios para su negocio: uno optimista con un crecimiento del mercado del 10% y otro pesimista con una contracción del mercado del 5%. ¿Qué técnica de análisis cuantitativo de riesgos se utiliza para evaluar estos escenarios?

Accepted Answer

Análisis de Escenarios

Answer

Análisis de Sensibilidad

Answer

Análisis de Valor Actual Neto (VAN)

Answer

Simulación de Monte Carlo

Question 28

Una empresa evalúa el riesgo de un nuevo producto con una simulación de Monte Carlo. Tras 1.000 simulaciones, el 95% muestra un retorno positivo. ¿Qué indica esto sobre el riesgo del producto?

Accepted Answer

El producto tiene un bajo riesgo de fracaso

Answer

El producto tiene un alto riesgo de fracaso

Answer

La simulación no proporciona información útil sobre el riesgo

Answer

El producto tiene un riesgo promedio de fracaso

Question 29

¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja del análisis cuantitativo de riesgos?

Accepted Answer

Es fácil de aplicar a todos los tipos de riesgos

Answer

Proporciona información objetiva sobre los riesgos

Answer

Permite la comparación de diferentes estrategias de gestión de riesgos

Answer

Ayuda a identificar los riesgos más importantes

Question 30

Un gestor de riesgos evalúa el impacto de un cambio en el tipo de interés sobre el valor de un activo. El tipo de interés actual es del 5% y se quiere evaluar el impacto de un aumento al 6%. ¿Qué resultado se espera?

Accepted Answer

El valor del activo disminuirá

Answer

El valor del activo aumentará

Answer

El resultado no se puede predecir

Answer

El valor del activo no cambiará

Question 31

Una empresa utiliza la simulación de Monte Carlo para evaluar el riesgo de un nuevo proyecto, obteniendo 1.000 resultados posibles con una desviación estándar de 50.000 euros. ¿Qué indica esto sobre el riesgo del proyecto?

Accepted Answer

El proyecto tiene un alto nivel de riesgo

Answer

El proyecto tiene un nivel de riesgo promedio

Answer

El proyecto tiene un bajo nivel de riesgo

Answer

La desviación estándar no proporciona información útil sobre el riesgo

Question 32

Una empresa utiliza el análisis de escenarios para evaluar el riesgo de un nuevo producto, definiendo tres escenarios: optimista, pesimista y base. ¿Cuál es el propósito del escenario base?

Accepted Answer

Proporcionar un punto de referencia para comparar los escenarios optimista y pesimista

Answer

Identificar el escenario más probable

Answer

Minimizar el riesgo del proyecto

Question 33

Una empresa evalúa el riesgo de un nuevo proyecto con la simulación de Monte Carlo. El 5% de los resultados posibles muestran una pérdida. ¿Cómo debe interpretar la empresa estos resultados?

Accepted Answer

El proyecto tiene un riesgo de fracaso del 5%

Answer

El proyecto es seguro y no tiene riesgo de fracaso

Answer

La empresa debería invertir en el proyecto a pesar del riesgo

Answer

Los resultados de la simulación no son fiables