Técnicas de Gestión del Riesgo Financiero: Cuestionarios y Ejercicios

Question 1

El método Value at Risk (VaR) se utiliza principalmente para medir el:

Accepted Answer

Riesgo de pérdidas potenciales con un determinado nivel de confianza

Answer

Riesgo operacional

Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo de liquidez

Question 2

Una empresa que opera a nivel internacional puede utilizar coberturas de moneda extranjera para reducir el riesgo de:

Accepted Answer

Fluctuaciones en los tipos de cambio

Answer

Inflación

Answer

Cambios en las tasas de interés

Question 3

El análisis de escenarios en la gestión de riesgos financieros permite:

Accepted Answer

Identificar riesgos potenciales y evaluar su impacto en diferentes escenarios

Answer

Predecir con certeza la ocurrencia de riesgos

Answer

Transferir los riesgos a terceros

Answer

Controlar los riesgos una vez que se han materializado

Question 4

¿Cuál es una ventaja clave de utilizar derivados en la gestión del riesgo financiero?

Accepted Answer

Permiten gestionar y mitigar los riesgos financieros de forma flexible

Answer

Eliminan por completo el riesgo

Answer

Garantizan beneficios financieros

Answer

Son fáciles de implementar sin necesidad de conocimientos especializados

Question 5

El riesgo de liquidez implica:

Accepted Answer

La incapacidad de cumplir con las obligaciones de pago a corto plazo

Answer

Pérdida de solvencia debido a un exceso de deuda

Answer

Pérdidas financieras debido a cambios en los precios de mercado

Question 6

El riesgo que surge de cambios inesperados en las tasas de interés se conoce como:

Accepted Answer

Riesgo de tasa de interés

Answer

Riesgo operacional

Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo de mercado

Question 7

El proceso integral de gestión del riesgo financiero implica:

Accepted Answer

Identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos

Answer

Transferir todos los riesgos a terceros

Answer

Eliminar completamente el riesgo

Question 8

El análisis de sensibilidad en la gestión del riesgo financiero ayuda a:

Accepted Answer

Evaluar el impacto de posibles cambios en los supuestos sobre los resultados financieros

Answer

Identificar todos los riesgos potenciales a los que se enfrenta una organización

Answer

Controlar los riesgos después de que se hayan materializado

Question 9

Técnica de gestión del riesgo financiero que implica transferir el riesgo a una tercera parte a través de un contrato:

Accepted Answer

Cobertura de seguros

Answer

Cobertura de derivados

Answer

Diversificación de la cartera

Answer

Gestión pasiva del riesgo

Question 10

Concepto utilizado para medir pérdidas potenciales:

Accepted Answer

Value at Risk (VaR)

Answer

Esperanza matemática

Answer

Volatilidad histórica

Answer

Liquidez de la inversión

Question 11

Enfoque de la gestión del riesgo financiero que implica identificar y mitigar los riesgos antes de que ocurran:

Accepted Answer

Gestión proactiva del riesgo

Answer

Evitar el riesgo

Answer

Aceptar el riesgo

Answer

Gestión reactiva del riesgo

Question 12

Beneficio de la diversificación del riesgo:

Accepted Answer

Reduce la varianza global de la rentabilidad

Answer

Reduce los costes de transacción

Answer

Aumenta la rentabilidad esperada

Answer

Elimina el riesgo por completo

Question 13

Riesgo de que un deudor incumpla sus obligaciones financieras:

Accepted Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo de liquidez

Answer

Riesgo operacional

Answer

Riesgo de mercado

Question 14

Técnica de gestión del riesgo financiero utilizada para alinear los plazos y flujos de efectivo de activos y pasivos:

Accepted Answer

Gestión de activos y pasivos (ALM)

Answer

Cobertura de tipos de interés

Answer

Diversificación de inversiones

Answer

Cobertura de divisas

Question 15

Técnica de gestión del riesgo financiero que implica evaluar el impacto de diferentes escenarios futuros:

Accepted Answer

Análisis de escenarios

Answer

Análisis de sensibilidad

Answer

Análisis de tendencias

Answer

Simulación de Monte Carlo

Question 16

Objetivo principal de la gestión del riesgo financiero:

Accepted Answer

Proteger el valor de la empresa y los intereses de las partes interesadas

Answer

Maximizar las ganancias

Answer

Cumplir con las regulaciones

Answer

Minimizar las pérdidas

Question 17

El proceso inicial de reconocer y clasificar los riesgos potenciales se conoce como:

Accepted Answer

Identificación de riesgos

Answer

Gestión de riesgos

Answer

Control de riesgos

Answer

Evaluación de riesgos

Question 18

Entre los siguientes indicadores, ¿cuál NO es un indicador de riesgo financiero?

Accepted Answer

Rotación de inventario

Answer

Ratio de endeudamiento

Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo de tipo de cambio

Question 19

El método de los deltas ajustados al riesgo se utiliza para evaluar principalmente:

Accepted Answer

Riesgo de mercado

Answer

Riesgo de liquidez

Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo operacional

Question 20

Una estrategia de gestión del riesgo que implica equilibrar riesgos con diferentes perfiles de riesgo se denomina:

Accepted Answer

Diversificación

Answer

Cobertura

Answer

Transferencia de riesgo

Answer

Retención de riesgo

Question 21

El principal objetivo de la gestión del riesgo financiero es:

Accepted Answer

Minimizar las pérdidas financieras potenciales

Answer

Mejorar la reputación de la empresa

Answer

Maximizar los beneficios

Answer

Cumplir con las regulaciones

Question 22

El riesgo de que una empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo se denomina:

Accepted Answer

Riesgo de liquidez

Answer

Riesgo de mercado

Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo operacional

Question 23

Una cobertura que implica vender un instrumento financiero cuyo valor se espera que disminuya se conoce como:

Accepted Answer

Cobertura corta

Answer

Cobertura de divisas

Answer

Cobertura larga

Answer

Cobertura de opciones

Question 24

El marco de regulación bancaria internacional diseñado para mejorar la gestión del riesgo es:

Accepted Answer

Basilea III

Answer

Solvencia II

Answer

Ley Dodd-Frank

Answer

IFRS 9