Análisis Cuantitativo en Finanzas: Cuestionarios y Ejercicios

Question 1

¿Qué afirmación describe mejor el análisis cuantitativo en finanzas?

Accepted Answer

El uso de técnicas estadísticas y modelos matemáticos para comprender los datos del mercado, valorar activos y gestionar riesgos en las inversiones.

Answer

La aplicación de modelos matemáticos para valorar activos

Question 2

En los modelos de valoración de activos, ¿qué variable representa la tasa de crecimiento esperada?

Accepted Answer

g

Question 3

¿Qué medida de riesgo mide la volatilidad de un activo?

Accepted Answer

Desviación estándar

Answer

Coeficiente de correlación

Question 4

El modelo de fijación de precios de opciones de Black-Scholes asume que los rendimientos de las acciones siguen una distribución:

Accepted Answer

Normal

Answer

Distribución log-normal

Question 5

En la gestión de carteras, el coeficiente de correlación mide:

Accepted Answer

La relación lineal entre dos activos

Answer

La relación no lineal entre dos activos

Question 6

¿Cuál es un principio fundamental de la teoría moderna de carteras (MPT)?

Accepted Answer

Los inversores son aversos al riesgo

Answer

El riesgo y la rentabilidad son directamente proporcionales

Question 7

¿Qué suposición hace el CAPM sobre los inversores?

Accepted Answer

Son aversos al riesgo y racionales

Answer

Tienen un horizonte de inversión infinito

Question 8

En la gestión de riesgos, ¿qué mide el índice de Sharpe?

Accepted Answer

La relación entre la rentabilidad y el riesgo

Answer

El nivel absoluto de riesgo de una inversión

Question 9

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el índice de Sharpe es CORRECTA?

Accepted Answer

Es una medida de la rentabilidad de una cartera ajustada al riesgo asumido.

Answer

Mide la volatilidad de una cartera.

Answer

Indica la liquidez de una cartera.

Answer

Mide el nivel de diversificación de una cartera.

Question 10

El modelo de Black-Scholes es un modelo de valoración que se utiliza para valorar:

Accepted Answer

Opciones financieras.

Answer

Acciones.

Answer

Bonos.

Answer

Divisas.

Question 11

El índice de Treynor es una medida de:

Accepted Answer

La rentabilidad de una cartera ajustada al riesgo relativo.

Answer

La volatilidad relativa de una cartera.

Answer

El nivel de diversificación relativa de una cartera.

Answer

La liquidez relativa de una cartera.

Question 12

La gestión pasiva de carteras implica:

Accepted Answer

Seguir un índice de referencia.

Answer

Tomar decisiones activas de inversión.

Answer

Gestionar el riesgo de forma activa.

Answer

Ninguna de las anteriores.

Question 13

¿Qué mide el concepto de beta en finanzas?

Accepted Answer

El riesgo no diversificable de un activo.

Answer

El riesgo total de un activo.

Answer

El riesgo diversificable de un activo.

Answer

Ninguna de las anteriores.

Question 14

¿Cuál es el objetivo principal de emplear la simulación de Monte Carlo en el análisis cuantitativo financiero?

Accepted Answer

Generar múltiples escenarios y evaluar la distribución de resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre.

Answer

Predecir con exactitud los resultados financieros futuros.

Answer

Identificar únicamente tendencias en datos financieros pasados.

Answer

Optimizar carteras de inversión sin considerar los factores de riesgo.

Question 15

¿Cuál es el propósito de utilizar la gestión de riesgos basada en VaR en la gestión de carteras de inversión?

Accepted Answer

Cuantificar la pérdida potencial máxima con un nivel de confianza específico

Answer

Diversificar las carteras invirtiendo en diferentes activos

Answer

Predecir el rendimiento esperado de las inversiones

Answer

Establecer límites de exposición al riesgo

Question 16

¿Qué método NO se utiliza en el análisis cuantitativo de finanzas?

Accepted Answer

Análisis técnico

Answer

Análisis de regresión

Answer

Análisis de series de tiempo

Answer

Modelos de valoración

Question 17

El índice de Sharpe mide:

Accepted Answer

La rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión

Answer

El riesgo absoluto de una inversión

Answer

La rentabilidad esperada de una inversión

Answer

La volatilidad de una inversión

Question 18

El índice de Sharpe es una medida de:

Accepted Answer

La rentabilidad ajustada al riesgo

Answer

La volatilidad de la cartera

Answer

La rentabilidad esperada de la cartera

Answer

El riesgo total de la cartera

Question 19

¿Cuáles NO son objetivos del análisis cuantitativo en finanzas?

Accepted Answer

Predecir con certeza el comportamiento futuro del mercado

Answer

Valorar inversiones

Answer

Identificar oportunidades de inversión

Answer

Gestionar riesgos

Question 20

¿Qué tipo de modelo se utiliza para estimar el valor intrínseco de una acción?

Accepted Answer

Modelo de valoración por flujo de caja descontado

Answer

Modelo Black-Scholes

Answer

Modelo CAPM

Answer

Modelo de regresión lineal

Question 21

¿Qué tipo de gráfico se utiliza para visualizar la distribución de los rendimientos de una variable?

Accepted Answer

Histograma

Answer

Diagrama de dispersión

Answer

Gráfico de barras

Answer

Gráfico lineal

Question 22

¿Qué prueba estadística se utiliza para determinar si dos variables están correlacionadas?

Accepted Answer

Prueba de correlación de Pearson

Answer

Prueba t de Student

Answer

Prueba de ANOVA

Answer

Prueba de chi-cuadrado

Question 23

¿Qué tipo de análisis se utiliza para identificar tendencias y patrones en los datos financieros mediante indicadores técnicos?

Accepted Answer

Análisis técnico

Answer

Análisis fundamental

Answer

Análisis cuantitativo

Answer

Análisis de balance

Question 24

¿Quién es más propenso a utilizar el análisis cuantitativo en su estrategia de inversión?

Accepted Answer

Inversor institucional

Answer

Inversor minorista

Answer

Inversor de valor

Answer

Inversor de crecimiento

Question 25

Para medir la relación entre dos variables continuas, ¿qué técnica estadística se utiliza?

Accepted Answer

Regresión lineal

Answer

Análisis de varianza

Answer

Análisis de conglomerados

Answer

Análisis discriminante

Question 26

El modelo de valoración de activos financieros que supone que la rentabilidad esperada de un activo es directamente proporcional a su riesgo se denomina:

Accepted Answer

Modelo CAPM

Answer

Modelo Black-Scholes

Answer

Modelo de valoración por descuento de caja

Answer

Modelo de Gordon

Question 27

El proceso de seleccionar y equilibrar diferentes activos en una cartera de inversión para gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad se conoce como:

Accepted Answer

Asignación de activos

Answer

Diversificación

Answer

Cobertura

Answer

Gestión de riesgos

Question 28

¿Cuál de los siguientes índices bursátiles españoles refleja el desempeño de las empresas con mayor capitalización?

Accepted Answer

IBEX 35

Answer

EURO STOXX 50

Answer

DAX

Answer

FTSE 100

Question 29

El análisis cuantitativo en finanzas implica principalmente el uso de:

Accepted Answer

Modelos matemáticos y estadísticos

Answer

Interpretación subjetiva de datos

Answer

Intuición y experiencia

Answer

Investigación cualitativa

Question 30

¿Qué tipo de gráfica se emplea para representar la distribución de una variable aleatoria continua?

Accepted Answer

Histograma

Answer

Gráfica de barras

Answer

Gráfica circular

Answer

Diagrama de dispersión

Question 31

El coeficiente beta de un activo mide su:

Accepted Answer

Sensibilidad al mercado en general

Answer

Volatilidad intrínseca

Answer

Rentabilidad esperada

Answer

Correlación con otros activos

Question 32

La rentabilidad media ponderada de una cartera de inversiones se calcula como:

Accepted Answer

La media ponderada de las rentabilidades esperadas de los activos individuales

Answer

La suma de las rentabilidades esperadas de los activos individuales

Answer

La media aritmética de las rentabilidades esperadas de los activos individuales

Answer

La desviación estándar de las rentabilidades esperadas de los activos individuales

Question 33

¿Cuál es el propósito principal del análisis de regresión en la gestión de carteras?

Accepted Answer

Identificar relaciones entre variables financieras

Answer

Predecir con exactitud el rendimiento futuro de las inversiones

Answer

Optimizar directamente la diversificación de la cartera

Question 34

¿Cómo ayuda la gestión de riesgos basada en VaR a los gestores de carteras a reducir los riesgos sistémicos y específicos?

Accepted Answer

Identificando y controlando las correlaciones entre los activos de la cartera

Answer

Diversificando la cartera para reducir la volatilidad

Answer

Aumentando la exposición a activos de bajo riesgo para compensar las pérdidas

Answer

Eliminando todos los activos de riesgo de la cartera

Question 35

¿Cómo contribuyen los modelos de valoración a la toma de decisiones de inversión y la gestión de riesgos?

Accepted Answer

Proporcionan estimaciones objetivas del valor de las inversiones, guiando las decisiones de compra o venta.

Answer

Eliminan la incertidumbre del mercado al predecir con precisión los movimientos futuros de los precios.

Answer

Son irrelevantes para la gestión de riesgos ya que los riesgos no pueden cuantificarse objetivamente.

Answer

Solo son útiles para inversiones a largo plazo y no aportan valor a las operaciones a corto plazo.

Question 36

¿Qué técnica se utiliza para determinar el valor teórico de un activo financiero?

Accepted Answer

Modelo de valoración

Answer

Análisis de sensibilidad

Answer

Gestión de carteras

Answer

Análisis técnico

Question 37

El coeficiente beta mide la:

Accepted Answer

Sensibilidad de un activo al riesgo de mercado

Answer

Correlación entre dos activos

Answer

Rendimiento esperado del activo

Answer

Volatilidad del activo

Question 38

Selecciona el método de valoración que utiliza los flujos de caja futuros descontados:

Accepted Answer

Flujos de caja descontados

Answer

Valoración relativa

Answer

Precio de activos capitales

Answer

Valor intrínseco

Question 39

La distribución normal se caracteriza por tener:

Accepted Answer

Forma de campana, media y desviación estándar definidas

Answer

Forma bimodal, quartiles y rango

Answer

Forma simétrica, moda y mediana

Question 40

¿Qué criterios se utilizan para evaluar la calidad de un modelo de valoración?

Accepted Answer

Precisión, sesgo y robustez

Answer

Disponibilidad de datos, poder predictivo y validez

Answer

Simplicidad, interpretabilidad y costo

Answer

Flexibilidad, transparencia y escalabilidad

Question 41

La varianza es una medida de:

Accepted Answer

Dispersión de los datos alrededor de su media

Answer

Desviación estándar de los datos

Answer

Tendencia central de los datos

Question 42

Selecciona el tipo de análisis que se utiliza para identificar activos infravalorados:

Accepted Answer

Análisis fundamental

Answer

Gestión de riesgos

Answer

Análisis técnico

Answer

Análisis cuantitativo

Question 43

¿Qué índice mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión?

Accepted Answer

Índice de Sharpe

Answer

Índice de volatilidad

Answer

Beta

Answer

Rendimiento anualizado

Question 44

La ecuación de regresión se utiliza para:

Accepted Answer

Modelar la relación entre variables dependientes e independientes

Answer

Calcular probabilidades

Answer

Predecir valores futuros

Question 45

El análisis cuantitativo en finanzas utiliza fundamentalmente técnicas:

Accepted Answer

Matemáticas y estadísticas

Answer

Filosóficas y lingüísticas

Answer

Científicas y cualitativas

Answer

Sociales y antropológicas

Question 46

Los modelos de valoración son herramientas que permiten a los inversores:

Accepted Answer

Estimar el valor intrínseco de los activos de inversión

Answer

Predecir con exactitud los movimientos futuros del mercado

Answer

Gestionar sus emociones durante el proceso de inversión

Answer

Analizar los factores políticos que influyen en los mercados financieros

Question 47

El análisis de regresión es una técnica estadística que se utiliza principalmente para:

Accepted Answer

Estudiar la relación entre variables independientes y dependientes

Answer

Medir el riesgo de las inversiones de forma integral

Answer

Generar modelos predictivos de alta precisión

Question 48

La desviación estándar es una medida de riesgo que cuantifica:

Accepted Answer

La dispersión de los rendimientos de una inversión en torno a su media

Answer

El grado de correlación entre diferentes inversiones

Answer

La probabilidad de pérdida total en una inversión

Question 49

El coeficiente beta mide:

Accepted Answer

La sensibilidad del rendimiento de un activo a las fluctuaciones del mercado

Answer

La tasa de rendimiento esperada de un activo

Answer

La relación de rentabilidad entre dos activos

Answer

La volatilidad intrínseca de un activo

Question 50

La optimización de la cartera implica principalmente:

Accepted Answer

Asignar activos para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad esperada

Answer

Diversificar las inversiones únicamente en diferentes clases de activos

Answer

Comprar y vender acciones según las tendencias del mercado

Question 51

El teorema de Markowitz establece que:

Accepted Answer

La diversificación puede reducir significativamente el riesgo de una cartera

Answer

La optimización de la cartera es un proceso sencillo y rápido

Answer

El rendimiento de una cartera es totalmente independiente de su riesgo

Question 52

La relación riesgo-rentabilidad representa:

Accepted Answer

El equilibrio entre el riesgo asumido y la rentabilidad potencial obtenida

Answer

La probabilidad de ganar o perder dinero en una inversión concreta

Answer

La tasa de rendimiento garantizada de una inversión

Question 53

El análisis de series temporales consiste en:

Accepted Answer

Estudiar patrones en datos históricos para predecir tendencias y eventos futuros

Answer

Evaluar la sostenibilidad de las inversiones a largo plazo

Answer

Analizar datos transversales para identificar similitudes y diferencias

Question 54

Los modelos de simulación de Monte Carlo se utilizan para:

Accepted Answer

Estimar la distribución probable de resultados de inversión en función de diversas variables

Answer

Analizar las tendencias del mercado con precisión

Answer

Calcular el valor intrínseco de las inversiones de forma determinística