Análisis de Riesgo y Rentabilidad: Conceptos y Relación en Inversiones

Question 1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta sobre el riesgo en las inversiones financieras?

Accepted Answer

La diversificación puede eliminar completamente el riesgo.

Answer

El riesgo puede ser medido y cuantificado.

Answer

El riesgo es inherente a toda inversión.

Answer

El riesgo puede ser gestionado mediante estrategias de inversión.

Question 2

El índice de Sharpe mide:

Accepted Answer

La rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión.

Answer

La volatilidad de una inversión.

Answer

La tasa de retorno esperada de una inversión.

Answer

El valor actual neto de una inversión.

Question 3

Una forma eficaz de reducir el riesgo de una cartera de inversiones es:

Accepted Answer

Invertir en una variedad de activos no correlacionados.

Answer

Invertir solo en activos de bajo riesgo.

Answer

Invertir todos los fondos en un solo activo de alto rendimiento.

Answer

Evitar cualquier tipo de diversificación.

Question 4

El análisis que se utiliza para evaluar la salud financiera y el potencial de crecimiento de una empresa se conoce como:

Accepted Answer

Análisis fundamental

Answer

Análisis técnico

Answer

Análisis cuantitativo

Answer

Análisis cualitativo

Question 5

El índice bursátil que mide el rendimiento de las 100 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York se llama:

Accepted Answer

Índice Dow Jones Industrial Average

Answer

Índice Standard & Poor's 500

Answer

Índice Nasdaq Composite

Answer

Índice FTSE 100

Question 6

El concepto financiero que se refiere al valor del dinero en una fecha futura se denomina:

Accepted Answer

Valor futuro

Answer

Valor presente

Answer

Tasa de descuento

Answer

Tasa de rentabilidad

Question 7

Un bono que paga intereses semestralmente y devuelve el monto principal al vencimiento se conoce como:

Accepted Answer

Bono cupón

Answer

Bono perpetuo

Answer

Bono convertible

Answer

Bono flotante

Question 8

¿Cuál de los siguientes factores NO influye en el rendimiento de las acciones?

Accepted Answer

Tasa de interés

Answer

Beneficio por acción

Answer

Ratio precio/beneficio

Answer

Crecimiento económico

Question 9

Una inversión que ofrece una rentabilidad fija y está respaldada por el gobierno se denomina:

Accepted Answer

Bonos del Estado

Answer

Cuenta de ahorro

Answer

Certificado de depósito

Answer

Acciones preferentes

Question 10

¿Qué es la diversificación en una cartera de inversiones?

Accepted Answer

Invertir en diferentes activos para reducir el riesgo

Answer

Concentrar las inversiones en un solo activo para maximizar el rendimiento

Answer

Comprar y vender activos constantemente para obtener beneficios

Answer

Mantener todas las inversiones en efectivo para evitar pérdidas

Question 11

¿Cómo se calcula el rendimiento esperado de una inversión?

Accepted Answer

Sumando los rendimientos de todos los posibles escenarios y dividiendo por su probabilidad

Answer

Restando el rendimiento de la inversión libre de riesgo del rendimiento esperado del mercado

Answer

Multiplicando el valor presente de la inversión por el tipo de interés

Answer

Dividiendo el rendimiento anual por el número de años

Question 12

¿Qué es la inflación y cómo afecta a las inversiones?

Accepted Answer

Un aumento generalizado de los precios que reduce el valor real de las inversiones

Answer

Una disminución generalizada de los precios que aumenta el valor real de las inversiones

Answer

Una medida de la rentabilidad de las inversiones

Answer

Un indicador del riesgo de las inversiones

Question 13

¿Cuál es la diferencia entre riesgo sistemático y riesgo no sistemático?

Accepted Answer

El riesgo sistemático es diversificable, mientras que el riesgo no sistemático no lo es

Answer

El riesgo no sistemático es diversificable, mientras que el riesgo sistemático no lo es

Answer

Ambos tipos de riesgo son diversificables

Answer

Ambos tipos de riesgo no son diversificables

Question 14

¿Qué es el modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)?

Accepted Answer

Un modelo que estima el rendimiento esperado de una inversión en función de su riesgo

Answer

Un modelo que determina el valor intrínseco de una acción

Answer

Un modelo que predice los rendimientos futuros del mercado

Answer

Un modelo que mide la correlación entre diferentes activos

Question 15

¿Qué es la rentabilidad por dividendo y cómo se calcula?

Accepted Answer

El dividendo por acción dividido por el precio de la acción

Answer

El dividendo por acción multiplicado por el número de acciones

Answer

El beneficio por acción dividido por el precio de la acción

Answer

El precio de la acción dividido por el dividendo por acción

Question 16

¿Cómo reduce la diversificación el riesgo de una cartera de inversiones?

Accepted Answer

Invirtiendo en activos diversos con distintos perfiles de riesgo y rentabilidad

Answer

Combinando activos altamente correlacionados

Answer

Centrándose solo en inversiones de bajo riesgo

Answer

Aumentando el número de activos en la cartera

Question 17

¿Qué principio establece que, en general, a mayor riesgo asumido en una inversión, se espera una mayor rentabilidad potencial?

Accepted Answer

Relación riesgo-rentabilidad

Answer

Diversificación

Answer

Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)

Answer

Teoría del Portafolio Moderno

Question 18

En el contexto de la gestión de riesgos financieros, ¿qué término describe la variación en los posibles rendimientos de una inversión?

Accepted Answer

Volatilidad

Answer

Riesgo sistemático

Answer

Riesgo específico

Answer

Correlación

Question 19

Según la Teoría del Portafolio Moderno, ¿qué estrategia es fundamental para minimizar el riesgo de una cartera?

Accepted Answer

Diversificar las inversiones en diferentes clases de activos

Answer

Invertir en activos con alta correlación positiva

Answer

Concentrar las inversiones en una sola clase de activo

Answer

Mantener una cartera con vencimientos escalonados

Question 20

El Índice de Sharpe es una medida utilizada para:

Accepted Answer

Comparar la rentabilidad de una inversión con su riesgo

Answer

Determinar el riesgo sistemático de una inversión

Answer

Calcular la volatilidad de una cartera

Answer

Medir la correlación entre dos activos

Question 21

¿Cuál de los siguientes factores NO influye en la tolerancia al riesgo de un inversor?

Accepted Answer

Rendimiento pasado de las inversiones

Answer

Edad

Answer

Situación financiera

Answer

Experiencia en inversiones

Question 22

¿Qué tipo de riesgo se refiere a eventos que afectan a todas las industrias y sectores?

Accepted Answer

Riesgo sistemático

Answer

Riesgo de mercado

Answer

Riesgo específico

Answer

Riesgo económico

Question 23

La diversificación es una estrategia para reducir el riesgo de una cartera mediante:

Accepted Answer

Invertir en activos con diferentes fuentes de riesgo

Answer

Aumentar la proporción de activos de bajo riesgo en la cartera

Answer

Comprar opciones de venta para cubrir las pérdidas potenciales

Answer

Vender todos los activos y mantener el efectivo

Question 24

¿Qué medida de rentabilidad incluye el efecto de la reinversión de dividendos?

Accepted Answer

Rentabilidad total

Answer

Rentabilidad por dividendo

Answer

Rentabilidad por acción

Answer

Rentabilidad bruta

Question 25

¿Cómo afecta el horizonte temporal al perfil de riesgo y rentabilidad de una inversión?

Accepted Answer

Un horizonte temporal más largo generalmente implica un menor riesgo y un mayor potencial de rentabilidad.

Answer

Un horizonte temporal más corto puede conducir a una mayor rentabilidad y un menor riesgo.

Answer

El horizonte temporal no tiene ningún impacto en el riesgo o la rentabilidad de una inversión.

Answer

Un horizonte temporal más largo siempre implica un mayor riesgo y una menor rentabilidad.

Question 26

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre riesgo y rentabilidad en las inversiones financieras?

Accepted Answer

A mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada

Answer

A menor riesgo, mayor rentabilidad esperada

Answer

No hay relación entre riesgo y rentabilidad

Answer

A menor riesgo, menor rentabilidad esperada

Question 27

La relación riesgo-rentabilidad de Sharpe mide:

Accepted Answer

La rentabilidad adicional obtenida por unidad de riesgo asumido

Answer

El riesgo asumido por unidad de rentabilidad obtenida

Answer

La rentabilidad esperada ajustada al riesgo

Answer

El riesgo potencial de una inversión

Question 28

¿Cuál de los siguientes factores NO influye en el perfil de riesgo de una inversión?

Accepted Answer

Valoración del mercado

Answer

Tipo de inversión

Answer

Horizonte temporal

Answer

Tolerancia al riesgo del inversor

Question 29

El proceso de selección de inversiones que tiene en cuenta tanto el riesgo como la rentabilidad se conoce como:

Accepted Answer

Optimización de cartera

Answer

Análisis de riesgo

Answer

Análisis de rentabilidad

Answer

Gestión de inversiones

Question 30

¿Qué mide la desviación estándar en finanzas?

Accepted Answer

La variabilidad de los rendimientos

Answer

El valor medio de los rendimientos

Answer

El rendimiento mínimo posible

Answer

El rendimiento máximo posible

Question 31

¿Cuál de las siguientes inversiones suele tener un mayor riesgo?

Accepted Answer

Acciones

Answer

Bonos del Estado

Answer

Títulos de deuda corporativa

Answer

Cuentas de ahorro

Question 32

¿Cuáles de los siguientes factores NO influyen en la rentabilidad de las inversiones?

Accepted Answer

El clima

Answer

Las tasas de interés

Answer

La inflación

Answer

La situación geopolítica

Question 33

Un inversor adquiere un bono con un valor nominal de 1.000 euros, una rentabilidad anual del 5% y un plazo de vencimiento de 10 años. ¿Cuál será el valor del bono al vencimiento?

Accepted Answer

1.628,89 euros

Answer

1.000 euros

Answer

1.750 euros

Answer

1.850 euros

Question 34

¿Cuál de los siguientes NO es un indicador de riesgo en una inversión?

Accepted Answer

Rentabilidad anual

Answer

Desviación estándar

Answer

Coeficiente de variación

Answer

Beta

Question 35

¿Cuál de los siguientes métodos NO se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión?

Accepted Answer

Punto de equilibrio

Answer

Índice de Rentabilidad

Answer

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Answer

Periodo de recuperación

Question 36

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de estrategia para diversificar el riesgo?

Accepted Answer

Invertir en diferentes activos con correlaciones bajas

Answer

Comprar acciones de una única empresa

Answer

Invertir todo el dinero en un solo activo

Answer

Concentrar las inversiones en activos de alto riesgo

Question 37

¿Cuál de las siguientes fórmulas representa la rentabilidad media anualizada de una inversión?

Accepted Answer

r = ((Vf/Vi)^(1/n)) - 1

Answer

r = ((Vf - Vi)/Vi)^(1/n)

Answer

r = (Vf/Vi) - n

Answer

r = ((Vf + Vi)/n) - 1

Question 38

Una inversión con un rendimiento esperado del 8% y una desviación estándar del 5% se considera:

Accepted Answer

Riesgo moderado

Answer

Riesgo bajo

Answer

Riesgo alto

Answer

Riesgo muy alto

Question 39

¿Cuál de las siguientes medidas de riesgo mide la volatilidad del rendimiento de una inversión?

Accepted Answer

Desviación estándar

Answer

Coeficiente beta

Answer

Índice de Sharpe

Answer

Coeficiente de variación

Question 40

Un inversionista con una alta tolerancia al riesgo probablemente invertirá en:

Accepted Answer

Acciones de empresas emergentes

Answer

Bonos gubernamentales

Answer

Fondos monetarios

Question 41

El índice de Sharpe es una medida de:

Accepted Answer

Rentabilidad ajustada al riesgo

Answer

Diversificación

Answer

Riesgo absoluto

Answer

Rentabilidad relativa

Question 42

¿Cuál de los siguientes métodos de diversificación NO reduciría el riesgo de una cartera?

Accepted Answer

Invertir en activos con alta correlación

Answer

Invertir en activos con baja correlación

Answer

Invertir en diferentes clases de activos

Answer

Invertir en diferentes geografías

Question 43

¿Cuál de los siguientes es un objetivo del análisis de riesgo y rentabilidad?

Accepted Answer

Ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión informadas

Answer

Eliminar el riesgo de las inversiones

Answer

Predecir el rendimiento futuro de las inversiones

Question 44

¿Cuál de las siguientes opciones se considera generalmente una inversión de menor riesgo?

Accepted Answer

Bonos del gobierno

Answer

Bienes raíces comerciales

Answer

Acciones de una empresa emergente

Answer

Materias primas como el petróleo

Question 45

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo común de riesgo de inversión?

Accepted Answer

Riesgo meteorológico

Answer

Riesgo de mercado

Answer

Riesgo de crédito

Answer

Riesgo de inflación

Question 46

Si un inversor tiene una alta tolerancia al riesgo, ¿cuál de las siguientes opciones de inversión sería la más adecuada?

Accepted Answer

Acciones de una empresa en crecimiento en un mercado emergente

Answer

Cuenta de ahorro de alto rendimiento

Answer

Bonos del gobierno a corto plazo

Question 47

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre riesgo y rentabilidad?

Accepted Answer

Generalmente, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad potencial.

Answer

Cuanto mayor es el riesgo, menor es la rentabilidad potencial.

Answer

No existe una relación discernible entre riesgo y rentabilidad.

Question 48

¿Qué métrica se utiliza para medir la volatilidad de una inversión en comparación con el mercado en su conjunto?

Accepted Answer

Beta

Answer

Valor en riesgo (VaR)

Answer

Desviación estándar

Answer

Ratio de Sharpe

Question 49

Una acción tiene una beta de 1.2. Esto significa que la acción es:

Accepted Answer

Más volátil que el mercado

Answer

Menos volátil que el mercado

Answer

Tan volátil como el mercado

Question 50

¿Cuál de los siguientes NO es un método común para gestionar el riesgo de inversión?

Accepted Answer

Predicción del mercado

Answer

Asignación de activos

Answer

Diversificación

Answer

Cobertura

Question 51

La diversificación ayuda a reducir el riesgo al:

Accepted Answer

Distribuir las inversiones entre diferentes clases de activos

Answer

Tomar prestado dinero para invertir

Answer

Invertir todo su dinero en una sola acción

Question 52

Un inversor que busca una alta rentabilidad con un horizonte temporal a largo plazo debería considerar invertir en:

Accepted Answer

Acciones

Answer

Cuentas del mercado monetario

Answer

Bonos

Question 53

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la rentabilidad histórica es verdadera?

Accepted Answer

La rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidades futuras.

Answer

Las inversiones con alta rentabilidad en el pasado siempre tendrán un buen comportamiento en el futuro.

Answer

Las inversiones con baja rentabilidad en el pasado nunca tendrán un buen comportamiento en el futuro.